郭彪


2008-10-01 08:00:00 来源:中国人民大学    点击:6199

2-131126232302255

性别 职称 讲师
职务 电子邮件 biao.guo@ruc.edu.cn; biao.guo@outlook.com
工作时间 2013年09月 接待日
教育背景
2002年7月,毕业于同济大学,经济学学士
2004年8月,毕业于德国康斯坦兹大学,经济学硕士
2008年9月,毕业于瑞士苏黎世理工大学,金融数学硕士
2013年3月,毕业于英国诺丁汉大学,金融学博士
工作经历
09/2004–12/2006 量化分析师,衡泰软件,中国
01/2007–07/2007 风险创新组经理,衡泰软件,中国
10/2008–07/2009 统计量化研究员,AHL,Man Group(曼氏基金),英国
05/2010–07/2010 量化咨询师实习,Fintegral Consulting,英国
05/2013 – 07/2013 访问学者,西交利物浦大学,中国
09/2013-现在 应用金融系讲师,中国人民大学,中国
学术和社会兼职
讲授课程:衍生品工具(本科、硕士),固定收益投资(硕士),投资实战(硕士),文献综述(博士)
教学成果和荣誉
科研方向:资产定价,违约风险,流动性风险,利率期限结构,衍生品套利
代表性学术成果:
“A note on why doesn’t the choice of performance measure matter?”, with Yugu Xiao. Finance Research Letters, 16, 2016, 248-254 (SSCI)
“CDS inferred stock volatility”, Journal of Futures Markets, 36(8), 2016, 745-757 (SSCI)
“How important is a non-default factor for CDS valuation? A non-parametric analysis”, With Qian Han, Jaeram Lee, Doojin Ryu. Journal of Futures Markets, 2015, 35(11), 1088–1101 (SSCI)
“Sell in May and go away: Evidence from China”, with Xingguo Luo, Ziding Zhang. Finance Research Letters, 2014, 11, 362-368 (SSCI)
“The Nelson-Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components”, with Qian Han and Bin Zhao, Journal of Futures Markets, 2014, 34(8), 788-806 (SSCI)
“Regime Dependent Liquidity Determinants of Credit Default Swap Spread Changes”with David Newton,Journal of Financial Research,2013,36(2), 279-298
“Is the KOSPI 200 Options Market Efficient? Parametric and Nonparametric Tests of the Martingale Restriction”with Qian Han, Doojin Ryu,Journal of Futures Markets, 2013, 33(7), 629-652 (SSCI)
“A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery Process between the China Financial Futures Exchange and Singapore Exchange”with Qian Han, Maonan Liu, Doojin Ryu,Emerging Markets Finance and Trade, 2013, 49(4), 207-222 (SSCI)
“Asymmetric and Negative Return-Volatility Relationship: the Case of the VKOSPI”with Qian Han,Doojin Ryu, Robert I. Webb, Investment Analysts Journal, 2012, 76, 69-78 (SSCI)
“Pricing Convertible Bonds with Embedded Parisian Options: Theory and Evidence”with Fangyi Jin,Review of Futures Markets, 2011, 29(1), 59-82
科研项目
2015年,中国人民大学面上重点项目,”中国股票市场收益率可预测性及股灾:论融资融券和香港市场溢出效应”
2015年,国家自然科学基金,“股票期权价格收益问题研究”
2013年,中国人民大学新教师启动金项目,”技术分析能有效预测期权价格吗?”
2013年,中国人民大学海外人才引进科研启动项目,”中国股市日历分析“
2013年,教育部人文社科研究项目,” Is technical analysis useful in predicting the option prices?”
学术奖励
2014 亚洲衍生品协会最佳论文提名奖
2014 上海期货交易所最佳论文奖
其他
个人博客:http://www.mathfinance.cn/biao-guo

上一篇: 我院协办“领略资本奥秘,探索就业之道”专题讲座
下一篇: 《公共经济评论》2008年第6期