林清泉


2010-04-29 08:00:00 来源:中国人民大学    点击:4914

linqingquan

性别 职称 教授
职务 电子邮件 linqq@ruc.edu.cn
工作时间 1972年 接待日

教育背景

1982年元月毕业于四川大学,获四川大学学士学位

华中理工大学硕士学位

中国科学院博士学位

在山东大学金融高级人才培养基地,从事金融工程、金融数学的博士后研究

曾是德国慕尼黑大学金融与资本市场研究所高级访问学

德国莱比锡大学金融与投资研究所高级访问学者

美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者

工作经历

1972年参加工作

1982年元月至今在大学任教

学术和社会兼职

中国金融工程学年会常务理事

讲授课程

金融工程

固定收益证券

连续时间金融

计量经济学

数理金融学

教学成果和荣誉科研方向

金融工程
金融资产定价
金融衍生产品设计与开发及其在金融风险管理中的应用
正倒向随机分析及其在金融市场中的应用

代表性学术成果

著作:

2013,金融工程(第三版),中国人民大学出版社

2013,《固定收益证券》,中国人民大学出版社

2012,《计量经济学》(第三版),中国人民大学出版社

2012,《投资者情绪与股票市场波动——基于隐性情绪指数视角》,中国人民大学出版社

2011,《金融时间序列建模和风险度量——基于广义双曲线分布的方法》,中国人民大学出版社

2010,《金融工程学》(教育部推荐教材——金融学研究生核心教材教材系列),中国人民大学出版社

2009,《金融工程》(第二版),中国人民大学出版社

2009,《计量经济学》(第二版),中国人民大学出版社

2009,《公司债务定价理论与实证——基于条款约束视角》,中国人民大学

2007,《数理金融学》,中国人民大学出版社

2007,《金融工程(双语教材)》,中国人民大学

2006,《计量经济学》,中国人民大学出版社

2005,《金融工程》,中国人民大学出版社

2005,《固定收益证券》,武汉大学出版社

论文:

2013,《我国股票市场非线性结构研究》,《中国物价》

2011,《金融开放与经济增长——基于面板阈值模型的实证分析》,《应用概率统计》第2期

2011,《我国金融衍生品市场发展模式与路径选择》,《经济学动态》第4期

2010,《从克鲁格曼经济学的特色看当前经济理论发展的新趋势》,《经济理论与经济管理》第2期

2009,《均值-VaR 模型的一种新解法:鞍点近似、遗传算法》,《数理统计与管理》第1期

2008,《公司债务定价与资本结构:一个综述》,《管理世界》第1期

2008,《CVaR的鞍点解析式及其在CreditRisk+框架下的应用》,《系统工程》第2期

2008,《时变贝塔资本资产定价模型实证研究》,《经济理论与经济管理》第12期

2007,《中国信用体系建设中的个人信用模糊评估》,《山西财经大学学报》第2期

2007,《带跳倒向随机微分方程最小g-上解》(英文),《应用概率统计》第3期

2007,《中国进出口贸易的J曲线效应分析》,《数量经济技术经济研究》第9期
QingQuan Ling(2007),The smallest g-supersolution for BSDE with jumps, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics,No.2.

2006,《利率互换产品及其在我国的应用》,《湖北社会科学》第6期

2004,《倒向随机微分方程解的光滑性》,《数学物理学报》第1期

2004,《利率市场化下的商业银行风险管理》,《河南大学学报(社会科学版)》第4期

2004,《非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解》,《数学物理学报》第10期

2004,《从宏观调控看商业银行制度缺陷》,《学习论坛》第12期

2004,《交易市场中的混沌及预测》,《现代金融-理论探索与实践》第12期

2004,《利率市场化条件下的商业银行风险管理》,《河南大学学报》第4期
QingQuan Ling (2003),Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps,Acta Mathematica Sinica,English Series,Vol.1. No.1. 69-78(SCI)

2003,《债券价格、期限以及收益率分析方法》,《现代金融》第10期

2003,《衍生金融工具:信用风险管理的重要方法》,《现代金融》第10期
QingQuan Ling (2002),The weak solution for stochastic differential equations with terminal conditions, SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, Vol.45. No.12. 1518-1522 (SCI)

2002,《信用风险管理方法》,《投资与证券》第6期

2002,The weak solution for Backward stochastic differential equations,《应用概率统计》第3期

2002,《期权套期保值》,《货币金融评论》第9期

2002,《期货收益与风险分析》,中国人民大学出版社

2002,《信用风险管理方法》,《中国人民大学报刊复印资料》第10期

2002,Nonlinear Doob-Meyer De composition for G.F.《应用数学学报》第12期

2002,Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps,《数学学报》(英文版)第1期

2001,《中国资本市场流动性分析》,中国人民大学出版社

2001,《一类导向随机微分方程比较定理》,《华中科技大学学报》第6期

2001,《金融与混沌》,《经济导刊》第11期

2000,《带跳拟连续倒向随机微分方程的解》,《山东大学学报》第6期

2000,Malliavin Derivatives of Solutions for BSDE,《应用概率统计》第8期

2000,Smallest g-supersolution with Constraint,《高校应用数学学报》第9期
QingQuan Ling(2000),Smallest g-supersolution for BSDE with continuous drift coefficients, China. Ann. Of Math.,Vol.21. No.3. 356-366 (SCI)

科研项目:

2013,金融危机背景下中国衍生品市场发展模式与路径选择——基于现代正倒向随机分析技术的研究,教育部人文社会科学重点研究基地重大项目

2009,中国金融市场微观结构,2009020015

2009,金融危机背景下中国衍生品市场发展模式与路径选择–基于现代正倒向随机分析技术的研究,教育部人文社科项目基地重大项目

2008,随机与分析的应用,2008300022

2006,金融工程专业建设项目,2006000714

2006,中国上市公司违约预警模型研究,20060003882006,正向随机及其在金融市场中的应用,916

学术奖励

2003年获中国人民大学优秀论文一等奖


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