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美国堪萨斯大学蔡宗武教授为财政金融学院师生做学术讲座

时间:2019-05-28 20:34     来源:      点击:

2019年5月27日上午10:00,美国堪萨斯大学蔡宗武教授在明德主楼801会议室为财政金融学院师生作了题为“资产收益可预测性的测试方法(Methods on Testing Predictability of Asset Returns)”的学术讲座。讲座由财政金融学院副院长张成思教授主持,美国东北大学副教授马俊、财政金融学院李凤云、郭彪、梁墨老师和财政金融学院博士生、硕士生参加此次讲座。

演讲正式开始前,张成思教授向在座师生介绍蔡宗武教授。蔡宗武教授为美国堪萨斯大学经济系教授,是美国统计协会研究员,也是多个国际期刊的编委会成员,包括Journal of Business and Economic Statistics, Econometric Theory, Econometric Reviews, Applied Mathematics等。蔡宗武教授的主要研究领域是金融计量经济学、非平稳时间序列建模等。

蔡宗武教授首先介绍了收益可预测性研究的两个方向:其一,从时间序列角度入手,识别资产收益率序列是否具有自相关、随机游走、鞅差序列等特性;其二,从横截面角度入手,研究金融市场微观代理变量对资产收益率的预测能力。

随后,蔡宗武教授以经典的结构线性预测回归模型为例,阐述了理想化假设使模型偏离真实金融数据所具有的一系列特性,比如随机误差间的相关性、金融时间序列的非平稳性以及金融时间序列的时间趋势特征。

最后,蔡宗武教授介绍了金融计量领域在解决相关问题上的一些具有影响力的计量方法以及最新的研究成果,并重点介绍了其对相关计量方法在统计推断能力上所做的贡献。

演讲结束后,与会的教师与蔡宗武教授探讨模型假设和应用等细节问题。参加讲座的金融学专业博士生也踊跃提问,蔡宗武教授一一给出了精彩解答。

张成思教授进行了总结和点评。他认为蔡宗武教授的论文进行了详实而细致的工作,具有十分重要的理论和现实意义。蔡宗武教授的演讲为听众提供了新的角度和启发。至此,讲座在热烈讨论氛围中结束。

通讯员:贾翔夫、韩绪原