金融高端论坛

【金融高端论坛】第一百零一期

时间:2019-03-20 17:17     来源:      点击:

【本期主题】Convex Bounds Approximation Method for Risk Aggregations with Applications in Option Pricing and Capital Allocation

In this talk, I briefly introduce an approximation method based on convex bounds for the applications related with risk aggregation. In particular, I shall talk about the applications of this method in Asian option pricing, basket option pricing, spread option pricing and capital allocation problem under risk additive models. Numerical results are presented to show that this approximation method is accurate, efficient and robust.

【报告人】姚经英国赫瑞瓦特大学统计精算系助理教授

【时间】2019330 下午15:30

【地点】明德主楼836


诚邀您参加。如果您有兴趣,请于329日前回复邮件fjb@ruc.edu.cn,我们将为您预留座位。


报告人简介:

姚经,应用经济学博士。现任英国麦克斯韦数学科学研究所和赫瑞瓦特大学统计精算系助理教授(高级),硕士研究生和博士研究生导师。兼任比利时布鲁塞尔自由大学科研教授,比利时天主教鲁汶大学访问学者,以色列海法大学精算和风险管理研究中心研究员。曾于比利时FWO科研基金担任研究员主持科研项目。他主要研究方向包括量化金融分析,衍生品定价,最优投资策略,风险相依性和系统风险等方面。他担任欧洲相依风险研究学术年会的组织者并多次受邀参加国际性学术会议并作报告。同时他也作为爱丁堡数学协会会员,苏格兰金融风险学术会成员,比利时金融市场风险研究学术会会员与金融保险业界进行合作。他已发表论文和著作十余篇,主持和参与的科研项目共三项,累计基金达十余万欧元。他的部分研究成果发表精算和相关领域的著名专业学术期刊上。同时,也长期任教Advanced Finance, Risk management, Financial Economics和Portfolio Theory等专业课程,教学经验丰富。


中国人民大学金融高端论坛组委会

财政金融学院保险系

商学院财务与金融系

财政金融学院应用金融系

财政金融学院货币金融系

汉青经济与金融高级研究院金融系