2017

财政金融学院2017级攻读金融专业学位研究生培养方案

时间:2017/12/15 14:51:35 来源: 点击:

一、适用专业学位

金融(全日制)

二、培养目标与培养方式

目标:具有扎实的经济、金融学理论基础,富有创新和进取精神,较强的从事金融实际工作能力的高层次、应用型金融专门人才。 培养方式:学院为学生提供了极具实用性的双语教学课堂,与国际学生共享国际一流课程。融合东西方国际金融理论的精华,兼顾金融的实务需求,并充分利用人民 大学的校友资源,通过讲座、校外导师指导、短期实习、海外交流学习等多种教学和实践活动,帮助学生掌握金融相关业务、金融投融资活动和相关风险管理等理论 和实际操作的能力。

三、学习年限

基本学习年限2年。

四、课程设置和学分要求(见附表)

攻读硕士学位研究生期间,需要获得学位课程总学分不少于37学分。 必修课不少于12学分, 社会实践不少于4学分, 选修课不少于15学分, 公共课不少于6学分, 具体课程及学分要求见“方案课程及学分要求”。

五、社会实践

在金融机构或政府及企事业单位的金融工作岗位实习不少于3个月,应届本科生实习实践时间不少于6个月。

六、论文撰写

学位论文要与金融实践紧密结合。论文内容应着眼于实际问题,论文形式提倡案例分析、调研报告、产品设计等。

附:课程设置和学生课程学习的学分要求

1、公共课(6学分)

(1)政治理论课




中国特色社会主义理论与实践研究

2学分


2学期

(The Theories and Practice of Socialism with Chinese Characteristic)

自然辨证法概论

1学分


2学期

(Introduction of dialectics of nature)

(本课程是政治理论课。)

(2)第一外国语




外语

3学分


2学期

(Foreign Language)

2、必修课(12学分)

金融市场分析

3学分


1学期

(Financial Market Analysis)

(课程涉及到金融市场的功能、运行机制、运行环境、市场分析工具和分析报告的撰写、市场价格的形成与变化原理。)

公司金融

3学分


1学期

(Corporate Finance)

(介绍税收、财务困境成本、代理成本等因素对公司资本结构选择的可能影响和股利、并购及公司治理等公司财务政策。)

财务报表分析

3学分


1学期

(Financial Statement Analysis)

(学习掌握资产负债表,利润表和现金流量表这三张财务报表之间的关系,通过财务报表分析案例,掌握分析技巧。先修课:会计学)

金融衍生工具(双语)

3学分


1学期

(Derivatives Securities)

(讲授金融衍生工具市场结构和运行,金融衍生工具的定价及金融衍生工具在风险管理和投机等方面的应用。先修课:公司财务;投资学)

金融理论与政策

3学分


1学期

(Financial Theory and Policy)

(熟悉金融学的主要理论,比较分析常用于调节货币、利率和汇率的政策工具,通过课堂讨论的形式拓展分析问题的思路)

投资学

3学分


1学期

(Investments)

(主要讲授证券市场的运行、资产组合理论、资本资产定价模型以及投资组合的业绩衡量。先修课:数理统计学、公司财务。)

3、选修课(不少于15学分)

商业银行经营管理案例(银行方向)

2学分


1学期

(Bank Services and Management Case Study)

(通过案例形式研究商业银行的经营管理。)

结构化金融产品(投资方向,双语)

2学分


1学期

(Structured Financial Product)

(本课程介绍利率衍生工具、信贷衍生工具、证券化基本原理和证券化结构的相关内容。并围绕中国实际详细分析复杂金融衍生品与合成型融资结构的相关问题。)

银行监管(银行方向)

2学分


2学期

(Bank Regulation)

(该课程将系统介绍银行监管的历史演进、银行监管理论的发展和银行危机等内容。在此基础上,结合最新的银行监管规则,研究我国银行监管制度的选择及改革的路径。)

银行风险管理(银行方向)

2学分


1学期

(Financial Risk Management)

(该课程系统地介绍信贷风险、市场风险、流动性风险以及国家风险的管理手段和方法。)

跨国公司财务管理(国际金融方向,双语)

2学分


1学期

(International Corporate Finance)

(本课是一门公司金融和会计的交叉课程。课程从国际视角讨论公司金融和财务的不同方面。课程的目的是为了让学生具备足够的知识,来理解跨国公司进行财务分析和投资决策时的行为逻辑。)

国际投资(国际金融方向,双语)

2学分


1学期

(International Investment)

(本课重点介绍国际金融市场包括外汇、股票、债券、衍生品和基金等方面的发展与现状。结合国际金融市场的知识,本课讨论各市场上的投资策略。)

国际金融危机(国际金融方向)

2学分


2学期

(International Financial Crisis)

(通过分析历史上各国爆发金融危机的案例,寻找危机的预警信号,讨论如何制定相应的应对计划减少危机带来的破坏。)

跨国银行经营与管理(国际金融方向、银行方向)

2学分


2学期

(Internal Banking Management)

(系统地介绍跨国银行公司治理、组织结构、业务经营、风险管理和监管活动的基本原理和方法。)

国际金融与人民币汇率(国际金融方向,双语)

2学分


1学期

(International Finance and RMB Exchange Rate)

(本课程向学生讲授现代国际金融理论的核心概念和核心理论。课程尤其强调新近发展起来的国际金融理论与实证模型在中国外汇市场与人民币汇率的应用。)

固定收益证券(投资方向)

2学分


1学期

(Fixed Income Securities)

(讲授债券的收益率和风险衡量,债券的定价和债券组合管理。先修课:数理统计学、证券投资学。)

证券投资技术分析(投资方向)

2学分


2学期

(Technical Analysis In Securities Investment)

(讲授证券投资技术分析,了解基本的证券投资技术分析工具、方法、和实际操作中应该注意的问题。)

期货、期权交易理论与实务(投资方向)

3学分


2学期

(Futures and Options Investment: Theory and Practice)

(本课程主要讲述期货和期权投资的理论和实际操作。课程由财金学院与上海证券交易所、大连商品交易所相关专家联合授课。)

量化投资的计算工具:R/Matlab/C++/Pathon (量化投资方向,双语)

2学分


2学期

(Computational tools for Quantitative Investment(R/Matlab/C++/Pathon)

(量化投资的主要计算工具R/Matlab/C++/Pathon、相关IT技术以及交易底层的设计问题。)

金融计量与量化投资策略(量化投资方向,投资方向,双语)

3学分


1学期

(Applied Financial Econometrics for Quantitative Investment)

(结合金融计量软件Excel/Eviews/R/Matlab讲授现代金融计量方法及其在量化投资策略中的应用。先修课:统计学、计量经济学)

量化投资交易系统分析与设计(量化投资方向,双语)

3学分


2学期

(Quantitative Investment Strategy Analysis and Trading System Design)

(量化投资交易系统的分析与设计,投资策略评估的基本方法,常用交易平台的使用:R-CTP/ Matlab-CTP/交易开拓者/文华,介绍API/FIX。)

金融市场的微观结构(量化投资方向,双语)

3学分


2学期

(Microstructure for Financial Markets)

(介绍金融市场微观结构的主要理论和方法,其中包括库存模型、Kyle模型、合理预期模型、Glosten-Milgrom模型,以及金融市场微观结构的实证分析。)

数据挖掘与量化策略分析(量化投资方向, 双语)

3学分


2学期

(Data Mining and Arbitrage)

(绍数据挖掘基本原理和主要方法,使用R/Matlab等软件进行金融数据挖掘与量化策略分析。)

企业并购与重组案例(公司金融与资本市场方向)

2学分


1学期

(Cases in Merger and Acquisition)

(主要内容包括:并购介绍、以及并购的审慎调查、估价、融资决策、交易结构、并购防御等。先修课:公司金融)

公司治理案例研究(公司金融与资本市场方向)

2学分


1学期

(Case Study on Corporate Governance)

(本课程采用案例研究方法为揭示公司治理的各种基本制度安排和实现机制,并结合我国的制度背景,讨论我国上市公司面临的独特治理挑战)

私募股权基金与创业投资(公司金融与资本市场方向)

2学分


2学期

(Private Equity Investment)

(该课程的主要内容是讲解私募股权基金与创业投资基金(简称PE/VC)的运作过程与操作方法。通过该课程的学习,学生们将能够对PE/VC开展投资的基本流程和方法有系统的认识,并且能够掌握实际业务部门的基本投资分析方法和一些主要的实务技巧。)

投资银行(公司金融与资本市场方向)

2学分


2学期

(Investment Bank)

(投资银行是金融体系中一类重要的金融机构。《投资银 行》这门课程主要探讨投资银行的运作机制、主要的业务、从业人员需要的技能。鉴于这门课程具有很强的实践性,主要以培养学生作为投资银行从业人员所需要的 基本技能为主,本课程主要业务的讲授主要聘请投资银行业的资深从业者授课。让学生了解、掌握投资银行的业务概貌、技巧和技能。)

公司财务与中国公司治理(公司金融与资本市场方向)

3学分


1学期

(Corporate Finance and Corporate Governance in China)

(本课程系统介绍公司财务理论,公司财务政策以及中国上市公司的公司治理问题)

信用经济学和社会信用体系(信用与风险管理方向)

3学分


1学期

(Credit Economics and Social Credit System)

(系统介绍信用经济基础、社会信用体系构成。)

金融机构信用管理场景应用及案例研究(信用与风险管理方向)

3学分


1学期

(The Credit Management and Application of Case Studies of Financial Institutions)

(采用“双讲授”(校内+业界)、“双课堂”(校内+机构),结合银行、非银行金融机构的主要案例讲授信用管理的流程及场景应用。)

债券信用评级与征信(信用与风险管理方向)

2学分


2学期

(Bond Credit Rating and Investination)

(债券评级与征信调查实践应用与案例分析。)

金融风险管理(信用与风险管理方向、金融风险管理方向)

2学分


1学期

(Financial Risk Management)

(从现代金融风险管理概念、制度和技术发展演变的视角系统讲授风险的基本内涵、性质和分类,内部控制、对冲和经济资本配置等基本管理策略和机制及其应用,新巴塞尔协议下的全面风险管理体系。)

消费者信用管理与信用卡理论与实务(信用与风险管理方向)

2学分


2学期

(Consumer Credit Management)

(消费者信用管理与信用卡理论与实务)

风险量化与金融科技应用(金融风险管理方向)

2学分


2学期

(Risk Quantification And Financial Technology Application)

(系统阐述现代风险计量分析的主要方法体系,介绍相关的数理统计概念、方法与模型及其在风险管理实践中的应用。同时本课程培养学生对相关统计软件的使用和分析。本课程旨在于培养学生对风险计量分析方法和工具的认识与应用能力。)

市场与流动性风险管理(金融风险管理方向)

2学分


2学期

(Market And Liquidity Risk Management)

(将理论与实践相结合,构建完整、科学的市场与流动性风险管理架构,对其管理组织架构、流程等方面进行探讨;引入监管办法规定,对市场风险和流动性风险识别计量和管理进行介绍,拓展对市场与流动性风险的认识与实际管理经验。)

信用风险管理(金融风险管理方向)

2学分


2学期

(Credit Risk Management)

(系统讲授现代信用风险管理的基本框架和技术方法,主要包括信用风险管理的演变、治理、衡量体系与计量方法等内容。本课程旨在于使学生系统掌握信用风险管理技术的原理与应用。)

大数据分析(互联网金融方向)

2学分


2学期

(Big Data Analysis)

(大数据理论、数据挖掘与互联网金融技术)

金融史(互联网金融方向)

2学分


1学期

(Financial History)

(研究国际金融体系不同发展阶段的演变,以及在各个发展阶段中,不同国家、不同金融机构所采取的策略及其相互关系。)

互联网金融与风险管理(互联网金融方向)

2学分


1学期

(Internet Finance and Risk Management)

(互联网金融创新与监管、金融风险评估和防范)

互联网金融理论与实务(互联网金融方向)

2学分


1学期

(Internet Finance)

(本课程旨在系统的教授学生互联网金融的基本原理、基本范畴,以及大数据、云计算的基本内容,介绍互联网金融在世界范围内的发展状况,包括移动支付和第三方支付、互联网货币、基于大数据的征信和网络贷款、P2P贷款、众筹融资等,探讨互联网金融风险管理和监管等问题。)

金融科技案例(互联网金融方向)

2学分


1学期

(Financial Technology)

(内容涉及数字货币、区块链、机器学习、深度学习方法等。)

商业银行管理模拟

2学分


2学期

(Bank Management Simulation)

(本课程运用体验式教学方法,通过模拟参与到银行各项业务板块之中,以应对在不同市场环境下的具体银行管理决策挑战。帮助同学们在动态市场环境下,通过熟悉银行的运营过程,了解其各业务在竞争中的关联性,并认识到外部环境和宏观政策对银行业务运营的影响,培养全局观。)

金融不良资产处置与信用治理案例研究

3学分


2学期

(Case Study About the Disposal of Non-Performing Assets and Credit Management)

(分析金融不良资产成因、了解相关处置方法、探讨市场上AMC主流业务运营模式与案例。)

财富管理概论

3学分


1学期

(Wealth Management)

(研究个人和家庭在生命周期的不同阶段进行投资,实现管理资产和负债以及个人财富增值最大化的过程。先修课:投资学;金融学)

私人银行

2学分


2学期

(Private Banking)

(了解私人银行业的基本知识,掌握如何从客户需求入手,利用各类法律、会计、审计、税务、信托、基金、管理、咨询等专业服务的资源,提供高价值的商业服务。)

金融计量学

2学分


1学期

(Financial Econometrics)

(结合金融市场的产品、资产组合技术、数据特征和主流计量软件讲授金融数量方法理论与实证分析方法。先修课:统计学、计量经济学、金融学)

绿色金融概论(绿色金融方向)

3学分


1学期

(Introduction to Green Finance)

(研究绿色金融发展的背景、历史、现状和趋势,介绍绿色金融的国际经验和中国绿色金融体系构建情况,解读最新绿色金融领域法律与政策等。)

绿色银行与信贷(绿色金融方向)

2学分


2学期

(Green Bank and Credit Loan)

(研究绿色银行运行模式和案例分析,赤道银行与赤道原则,银行业环境压力测试和绿色信贷机制与案例等。)

绿色金融市场与保险(绿色金融方向)

2学分


2学期

(Green Financial Market and Insurance)

(研究金融市场支持绿色金融的融资工具和机制,包括绿色股票指数与环境信息披露,绿色基金、绿色债券、绿色保险的基本原理和运行模式等。)

中国经济问题

2学分


2学期

(China’s Economic Hot Topics)

(利用经济学分析工具,探讨中国当前所面临的热点经济问题,为理解现实和把握未来的中国经济发展趋势提供思考的基础。)

4、社会实践(4学分)

社会实践

4学分


3学期

(Social Practice)

5、先修课

经济学原理




(Principles of Economics-A Modern Approach)

(系统地学习微观经济学、宏观经济学的基本原理和分析方法,理解其思考方法和分析框架,熟练应用经济学原理来分析经济现象。)

会计学原理




(Fundamentals of Accounting)

(学习会计的基本概念、会计假设和会计原则、复式记账的原理和方法,了解会计报表的编制与分析方法。)