• 代表性学术成果

  英文：

1. Chen, D., Guo, B. and Zhou, G., 2023. Firm fundamentals and the cross-section of implied volatility shapes. Journal of Financial Markets, 63, p.100771.

2. Shi, Y., Chen, D., Guo, B., Xu, Y. and Yan, C., 2022. The information content of CDS implied volatility and associated trading strategies. International Review of Financial Analysis, 83, p.102295.

3. He, Z., Guo, B., Shi, Y. and Zhao, Y., 2022. Natural disasters and CSR: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 73, p.101777.

4. Guo, B., Wang, Z. and Fan, S., 2022. Does the listing of options improve forecasting power? evidence from the Shanghai stock exchange. Emerging Markets Finance and Trade, 58(15), pp.4300-4308.

5. Guo, B., Shi, Y. and Xu, Y., 2020. Volatility information difference between CDS, options, and the cross section of options returns. Quantitative Finance, 20(12), pp.2025-2036.

6. Guo, B. and Lin, H., 2020. Volatility and jump risk in option returns. Journal of Futures Markets, 40(11), pp.1767-1792.

7. Guo, B., Han, Q., Liang, J., Ryu, D. and Yu, J., 2020. Sovereign credit spread spillovers in Asia. Sustainability, 12(4), p.1472.

8. Guo, B., Han, Q. and Lin, H., 2018. Are there gains from using information over the surface of implied volatilities?. Journal of Futures Markets, 38(6), pp.645-672.

9. Xun, J. and Guo, B., 2017. Twitter as customer’s eWOM: an empirical study on their impact on firm financial performance. Internet Research, 27(5), pp.1014-1038.

10. Guo, B. and Xiao, Y., 2016. A note on why doesn't the choice of performance measure matter?. Finance Research Letters, 16, pp.248-254.

11. Guo, B., 2016. CDS inferred stock volatility. Journal of Futures Markets, 36(8), pp.745-757.

12. Guo, B., Han, Q., Lee, J. and Ryu, D., 2015. How Important is a Non‐Default Factor for CDS Valuation?. Journal of Futures Markets, 35(11), pp.1088-1101.

13. Guo, B., Luo, X. and Zhang, Z., 2014. Sell in May and go away: Evidence from China. Finance Research Letters, 11(4), pp.362-368.

14. Guo, B., Han, Q. and Zhao, B., 2014. The Nelson–Siegel model of the term structure of option implied volatility and volatility components. Journal of Futures Markets, 34(8), pp.788-806.

15. Guo, B. and Newton, D., 2013. Regime‐dependent liquidity determinants of credit default swap spread changes. Journal of Financial Research, 36(2), pp.279-298.

16. Guo, B., Han, Q. and Ryu, D., 2013. Is the KOSPI 200 options market efficient? Parametric and nonparametric tests of the martingale restriction. Journal of Futures Markets, 33(7), pp.629-652.

17. Guo, B., Han, Q., Liu, M. and Ryu, D., 2013. A tale of two index futures: The intraday price discovery and volatility transmission processes between the China financial futures exchange and the Singapore exchange. Emerging Markets Finance and Trade, 49, pp.197-212.

18. Han, Q., Guo, B., Ryu, D. and Webb, R.I., 2012. Asymmetric and negative return-volatility relationship: The case of the VKOSPI. Investment Analysts Journal, 41(76), pp.69-78.

19. Guo, B. and Jin, F., 2011, Pricing Convertible Bonds with Embedded Parisian Options: Theory and Evidence，Review of Futures Markets, 29(1), 59-82

中文：

1. 吴晓求,谭松涛,郭彪.全球资本市场估值差异与中国元素估值体系研究[J].中国经济问题,2024,(06):1-15.
   

2. 郭彪,李春丽.衍生品市场发展助力金融强国建设[J].应用经济学评论,2024,4(03):37-46.
   

3. 涂永红,任屹颖,郭彪.长江经济带城市绿色创新发展[J].经济理论与经济管理,2023,43(10):85-98.

4. 郭彪,侯懿洳,王静宇.投资风格漂移对债券型基金业绩的影响研究[J].债券,2022,(02):65-71.

5. 侯懿洳,王伦,郭彪.原油期货市场间价格风险传导研究——基于BEKK-GARCH模型的分析[J].价格理论与实践,2021,(10):93-97.

6. 涂永红,何青,钱宗鑫,等.国外政策性金融机构运作和监管机制及对我国的启示[J].海外投资与出口信贷,2021,(03):12-16.

7. 郭彪，尚凌楠，林星辰，刘思. 资本市场与实体经济:德国模式分析. 应用经济学评论，2021,1.

8. 郭彪,刘普阳,姜圆.卖空限制与收益可预测性——A股融资融券制度的证据[J].金融研究,2020,(08):169-187.

9. 中国人民大学课题组,吴晓求.“十四五”时期中国金融改革发展监管研究[J].管理世界, 2020,36(07):5-15.

10. 吴晓求,郭彪,方明浩,等.中国金融开放:模式、基础条件和市场效应评估[J].财贸经济,2020,41(05):5-18.

11. 连俊华,廖雪,郭彪.中国和新加坡股指期货价格引导——基于限制政策前后变化探讨[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2018,49(05):74-81.

12. 类承曜,刘子豪,何林,等.增加中短期国债发行对国债收益率曲线构建的影响研究[J].债券, 2016,(12):28-33.

• 著作

1. 《中国资本市场估值理论体系的要素分析》，吴晓求等，2024-01，中国人民大学出版社。章节：经济制度、股权结构与市场估值：国有控股上市公司估值研究

2. 《信用违约互换问题研究》，郭彪，2022-06，中国财政经济出版社

3. 《资本市场成长的逻辑：金融创新与高科技企业的耦合》，吴晓求等，2023-01，中国人民大学出版社。章节：资本市场发展与高科技企业的成长：国际视角与实证总结

4. 《债券市场质量：评价体系、影响因素与优化设计》，类承曜等，2022-12，经济科学出版社。章节：潜在流动性：我国债券市场流动性的新度量方法
   

5. 《人民币国际化报告2022》，王芳等，2022-07，中国人民大学出版社。章节：低碳发展与中国碳排放权交易市场
   

6. 《中国资本市场：第三种模式》，吴晓求等，2022-01，中国人民大学出版社。章节：资本市场与实体经济：德国模式分析

7. 《中国金融开放：市场导向下的均衡选择》，吴晓求等，2021-11，中国金融出版社。章节：中国金融开放：历史沿革与模式选择

8. 《中国资本市场三十年：探索与变革》，吴晓求等，2021-01，中国人民大学出版社。章节：中国资本市场第三方：证券公司与市场中介

9. 《利率体系：决定因素和动态关系》，类承曜等，2019-06，经济科学出版社。章节：利率间动态关系的实证研究
   

• 科研项目（主持）

        国家级：

1. 国家自然科学基金面上项目：公司基本面和期权定价与交易：理论机制与实证分析

2. 国家自然科学基金青年项目：股票期权价格收益问题研究

省部级：

1. 国家发展和改革委员会规划司：健全资本市场功能研究

2. 国家发展和改革委员会财金司：期货市场发展有关重大问题研究

3. 教育部人文社科研究项目：Is technical analysis useful in predicting the option prices?

4. 山西省财经高质量发展专项研究重大课题：山西金融监管体系完善与创新研究
   

校级：

1. 中国股票市场收益率可预测性及股灾：论融资融券和香港市场溢出效应

2. 技术分析能有效预测期权价格吗？
   

企业级：


1. 北京大商所期货与期权研究中心：期货市场跨市场创新业务引发风险交叉传染的路径及防范

2. 国泰君安证券：利率衍生品绩效归因研究