教育背景：
2010年8月—2015年5月，埃默里大学（Emory University），经济学博士
2006年8月—2008年9月，印第安纳大学（Indiana University, Indianapolis），经济学硕士
2002年9月—2006年7月，对外经济贸易大学，经济学、文学双学士
工作经历：
2025年9月—今，中国人民大学财政金融学院，应用金融系主任，教授
2018年8月—2025年8月，中国人民大学汉青研究院/财政金融学院，副教授
2015年9月—2018年7月，中国人民大学汉青经济与金融高级研究院，助理教授
2008年7月—2010年7月，印第安纳大学礼来家族慈善学院，统计分析师
2011年9月—2014年4月，美联储亚特兰大分行（Federal Reserve Bank of Atlanta），研究分析师（兼职）
主要研究领域：
资产定价、量化投资、机器学习、大语言模型、金融计量、共同基金
讲授课程：
中国人民大学：
本科：资产管理与投资策略分析，投资学（英文），金融大数据分析，新生研讨课
专硕：大数据与金融治理（人大苏州校区），Financial Big Data Analysis（留学生），金融计量方法与应用，金融风险分析，Equity Market Analysis（Renmin-Queens金融硕士）
硕博：微观金融学主文献，金融风险管理，实证资产定价，金融科技专题，资产定价专题（人商院）
埃默里大学：
本科：微观经济学原理
博士：数量分析方法
学生指导：
指导方向：资产定价、量化投资、AI与金融交叉方向
能力要求：扎实的数理基础与良好的编程能力（Python/R/Matlab/SAS 等）
加分项：具备人工智能/大语言模型（LLM）相关经验（如NLP、RAG、模型微调、因果ML等）优先
学术态度：勤勉踏实、认真严谨、具备主观能动性与团队协作能力
教学成果和荣誉：
中国人民大学（研究生）“教学标兵”，2025
Renmin-Queens金融硕士项目年度优秀教授，2025
北京市普通高校优秀本科毕业论文指导教师，2024
中国人民大学吴玉章青年学者，2023
中国人民大学“杰出学者”青年学者，2017
中国人民大学优秀共产党员，2021，2025
论文：
[1] Forecasting Market Return using Anomalies: Evidence from China, with Jianqiu Wang and Zhuo Wang, International Journal of Forecasting, 2025, 41, 1278-1295
[2] Dynamic Market Timing in Mutual Funds, with Jeffrey Busse, Jing Ding, and Lei Jiang, Management Science, 2024, 70, 3470-3492
[3] Asymmetry and the Cross-section of Option Returns, with Jianqiu Wang, Sijie Yang, and Dexin Zhou, Journal of Financial Markets, 2024, 71, 100932
[4] Identifying Factors via Automatic Debiased Machine Learning, with Esfandiar Maasoumi, Jianqiu Wang, and Zhuo Wang, Journal of Applied Econometrics, 2024, 39, 438-461
[5] The Value of FinTech Innovations: Evidence from China, with Zhigang Qiu, Jianqiu Wang, and Sijie Yang, Economic and Political Studies, 2024, 12, 1-19
[6] On the conditional performance of the IVOL anomaly, with Jianqiu Wang and Jiening Pan, International Review of Economics and Finance, 2024, 89, 337-350
[7] Disagreement, Speculation, and Idiosyncratic Volatility Puzzle with Jianqiu Wang, Jiening Pan, and Ying Jiang, Journal of Empirical Finance, 2023, 72, 232-250
[8] The Role of Anchoring on Investors’ Gambling Preference: Evidence from China, with Zhuo Wang and Ziyue Wang, Pacific-Basin Finance Journal, 2023, 80, 102054
[9] Nonlinearity in the Cross-Section of Stock Returns: Evidence from China, with Jianqiu Wang, Guoshi Tong, and Dongxu Chen, International Review of Economics and Finance, 2023, 85, 174-205
[10] Stock Return Asymmetry in China, with Dongxu Chen and Yifeng Zhu, Pacific-Basin Finance Journal, 2022, 73, 101757
[11] Stock Return Asymmetry: Beyond Skewness, with Lei Jiang, Guofu Zhou, and Yifeng Zhu, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2020, 55, 357-386 (Lead article)
[12] Asymmetry in Stock Returns: An Entropy Approach, with Lei Jiang, and Guofu Zhou, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2018, 53(4), 1479-1507
[13] A Test of Asymmetric Dependence, with Lei Jiang, Esfandiar Maasoumi, and Jiening Pan, Journal of Applied Econometrics, 2018, 33, 1026-1043
[14] Testing the Long-run Risk Model: A Kalman Filter Approach, with Jianqiu Wang, Annals of Financial Economics, 2018, 13(4)
[15] The Gap between the Conditional Wage Distributions of Incumbents and the Newly Hired employees: Decomposition and Uniform Ordering, with Esfandiar Maasoumi, and M. Melinda Pitts, Advances in Econometrics, 2014, 33: 587-612
著作：
《金融大数据分析》（高等学校新文科教材金融科技系列），与周德馨合著，中国人民大学出版社，2025
《资产定价与机器学习》（高等学校新文科教材金融科技系列），独著，中国人民大学出版社，2023
科研项目：
[1] 国家自然科学基金面上项目，基于生成式人工智能的公司网络与资产定价：理论、测度与应用，项目负责人，2026—2029
[2] 国家自然科学基金面上项目，投资组合优化和定价因子选择：基于非线性预测和机器学习的视角，项目负责人，2022—2025
[3] 国家自然科学基金青年基金项目，资产收益率的广义不对称相关性：基于信息熵的统计检验和对股票定价影响的实证研究，项目负责人，2019—2021，项目绩效评估为“优”
[4] 国家自然科学基金重大项目，数字经济的博弈论基础，主要参与人，2022—2026
[5] 科学技术部国家重点研发计划，金融数据合成与智能模型风险监测关键技术及应用，主要参与人，2024—2026
[6] 中国人民大学科研基金面上项目，基于非线性机器学习方法的中国股票市场定价变量选择及因子定价模型研究，项目负责人，2020—2022
[7] 中国人民大学新教师启动基金项目，对股票收益不对称相关性的假设检验，项目负责人，2016—2018
学术奖励：
第29届管理科学与工程国际会议优秀论文一等奖，2025
中国人民大学优秀科研成果一等奖，2024
第五届全国博士后金融论坛优秀论文一等奖，2016
第八届中国金融评论国际研讨会“国泰安”最佳论文奖，2015
